Dépêches

Etude et baromètre — 16/03/2021

Les stress tests climatiques vont bientôt devenir légion, selon Fitch


(AOF) - Selon un nouveau rapport de Fitch Ratings, les banques et les assureurs du monde entier seront probablement confrontés à des tests de résistance liés au climat au cours des deux ou trois prochaines années, les autorités de surveillance prenant de plus en plus conscience de l'urgence d'évaluer les risques liés au changement climatique. Les tests de résistance réglementaires se développent rapidement, sous l'impulsion des autorités de surveillance des juridictions qui mettent clairement l'accent sur les politiques environnementales, comme l'UE et le Royaume-Uni.

Les tests annoncés ne testeront pas l'adéquation des fonds propres, mais pourraient amener les entreprises à examiner de plus près si elles doivent détenir davantage de capital pour couvrir les pertes potentielles liées aux risques liés au changement climatique.

À plus long terme, Fitch pense que les tests de résistance climatique seront intégrés aux exigences prudentielles en matière de fonds propres. Il est probable que davantage de banques et d'assureurs commenceront à détourner leurs bilans de certains des secteurs les plus exposés aux risques liés au changement climatique, tels que l'industrie manufacturière, l'électricité, la construction, les transports et l'immobilier.

Plusieurs grandes juridictions ont déjà annoncé des tests de résistance liés au climat et plusieurs autres les envisagent. La plupart des superviseurs s'inspirent des scénarios publiés par le Network for Greening the Financial System, qui s'appuient sur des recherches scientifiques.

Les institutions financières françaises seront les premières à annoncer leurs résultats en avril 2021, avant que le Royaume-Uni ne lance ses tests de résistance bisannuels en juin 2021. La Banque centrale européenne testera les principales banques de la zone euro en 2022. Les autorités d'Australie, du Brésil, du Canada, de Hong Kong et de Singapour ont annoncé des tests pour 2021 et 2022.

L'agence de notation s'attend à ce que les considérations climatiques deviennent plus importantes pour les institutions financières américaines, le changement climatique étant une priorité pour le gouvernement américain sous l'administration Biden. Les tests de résistance climatique officiels des institutions financières en Chine et au Japon n'ont pas encore été annoncés, mais Fitch estime qu'ils seront bientôt disponibles.




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